ボリンジャーバンドは、相場のボラティリティを測るための重要なテクニカル指標の一つです。特に、+1シグマや+2シグマといったラインは、価格が平均からどれだけ乖離しているかを示し、売買のタイミングを探るために多くのトレーダーに活用されています。本記事では、+1シグマと+2シグマが25日平均移動線からどれだけ乖離しているのか、計算方法とその解釈について解説します。
ボリンジャーバンドの基本
ボリンジャーバンドは、中心に移動平均線（通常は25日移動平均線）を取り、その上下に標準偏差を加えた2本のラインを描画します。これらのラインは、価格の変動幅を視覚的に表現し、相場が過剰に買われているか、売られ過ぎているかを判断するために利用されます。
ボリンジャーバンドの基本的な設定は、1シグマ（±1標準偏差）と2シグマ（±2標準偏差）がよく使用され、これらはそれぞれ価格がどの程度平均値から乖離しているかを示しています。
+1シグマと+2シグマの乖離率とは
+1シグマと+2シグマは、移動平均線（25日移動平均線）を基準として価格がどれだけ離れているかを示します。これを「乖離率」と言います。乖離率の計算は以下のようになります。
乖離率 = (現在の価格 – 移動平均線の価格) ÷ 移動平均線の価格 × 100
例えば、25日移動平均線が100円で、現在の価格が110円だとすると、乖離率は10%となります。これが+1シグマに相当する場合、標準偏差がその幅を超えているという意味です。
+1シグマと+2シグマの典型的な乖離率
+1シグマと+2シグマの乖離率は、ボリンジャーバンドの設定における標準偏差の倍数に基づいています。一般的に、ボリンジャーバンドは価格の約68%が+1シグマ内に収まり、約95%が+2シグマ内に収まると言われています。
そのため、+1シグマでは約68%の価格がこの範囲内に収まることから、25日移動平均線から±1シグマの範囲の価格の動きが大部分を占めることになります。+2シグマでは±2シグマ範囲内に約95%の価格が収まるため、この範囲を超える動きは比較的大きな価格変動を示します。
実際の計算例
仮に、現在の価格が110円で、25日移動平均線が100円、標準偏差が5円の場合、+1シグマの位置は移動平均線から5円上の105円、+2シグマの位置は10円上の110円になります。この場合、+1シグマと+2シグマは価格が25日移動平均線からそれぞれ5%と10%乖離していることになります。
計算式を用いると、+1シグマは(110円 – 100円) ÷ 100円 × 100 = 10%、+2シグマは(110円 – 100円) ÷ 100円 × 100 = 10%となります。
まとめ
ボリンジャーバンドの+1シグマと+2シグマは、25日移動平均線からの乖離率を示す指標です。一般的に、±1シグマは価格の68%が収まる範囲、±2シグマは95%が収まる範囲とされます。価格の乖離率は、ボリンジャーバンドを利用してトレードを行う際の重要な判断材料となります。計算方法を理解し、相場の動きに応じて適切に利用することで、トレードの精度を高めることができるでしょう。
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